Maximum-Likelihood-Methode
- Maximum-Likelihood-Methode
Methode zur Schätzung der Parameter von ⇡ Regressionsmodellen und ⇡ ökonometrischen Modellen. Die Parameter der Schätzfunktion werden so gewählt, dass die Wahrscheinlichkeit, genau die Beobachtungspunkte der vorliegenden Stichprobe zu erhalten, maximal wird, d.h. die Schätzwerte maximieren die sog. Likelihood-Funktion.
- Die Anwendung der Methode setzt voraus, dass die Wahrscheinlichkeitsverteilung der ⇡ Störgrößen bekannt ist. Sind diese normalverteilt mit Erwartungswert Null und konstanter Varianz (⇡ Normalverteilung), so resultieren daraus die gleichen Schätzfunktionen für die Parameter linearer Einzelgleichungsmodelle wie bei der ⇡ Methode der kleinsten Quadrate.
Lexikon der Economics.
2013.
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Maximum-Likelihood-Methode — [ mæksɪməm laɪklɪhʊd ; likelihood, englisch »Wahrscheinlichkeit«], mathematische Statistik: Verfahren, das die Ermittlung von Schätzfunktionen der Parameter Θ1, Θ2,. .., Θp eines Merkmals mit p parametrische Dichte (oder diskreter Dichte) f (x; … Universal-Lexikon
Maximum-Likelihood-Methode — Die Maximum Likelihood Methode (von engl. maximale Wahrscheinlichkeit) bezeichnet in der Statistik ein parametrisches Schätzverfahren. Dabei wird vereinfacht so vorgegangen, dass derjenige Parameter als Schätzung ausgewählt wird, gemäß dessen… … Deutsch Wikipedia
Maximum-Likelihood-Methode — Ma|xi|mum Like|li|hood Me|tho|de [... laiklihud...] die; <zu engl. likelihood »Wahrscheinlichkeit«> Verfahren zur Ermittlung von Punktschätzungen unbekannter ↑Parameter der Wahrscheinlichkeitsverteilung von Zufallsgrößen (math. Statistik) … Das große Fremdwörterbuch
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Maximum-Likelihood-Methode bei voller Information — ⇡ Schätzverfahren mit voller Information … Lexikon der Economics
